跨期套利模型的参数优化与回测验证跨期套利是金融衍生品市场中常见的套利策略，其核心逻辑是通过捕捉同一标的资产不同到期日期货合约间的价差偏离实现无风险收益。本文从模型构建、参数优化及回测验证三个维度展开分
国债期货报价是根据标准合约的100元面额的国债期货价格计算的。具体计算公式如下：
国债期货报价 = (1 - 国债期货价格) * 100
例如，如果国债期货价格为0.98，那么国债期货报价为(1 - 0.98) * 100 = 2元。
需要注意的是，国债期货价格是按照百分比形式来报价的，因此需要将其转换为小数形式进行计算。
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