跨期套利模型的参数优化与回测验证跨期套利是金融衍生品市场中常见的套利策略，其核心逻辑是通过捕捉同一标的资产不同到期日期货合约间的价差偏离实现无风险收益。本文从模型构建、参数优化及回测验证三个维度展开分
挂牌合约是指在证券交易所或其他交易市场上公开挂牌交易的一种合约。挂牌合约将标的资产（如股票、债券、商品等）和交易条件（如价格、数量、期限等）等信息公开挂牌，供投资者自由买卖。挂牌合约通常具有标准化的交易规则和流程，可以提高交易的透明度和流动性，促进市场的发展和繁荣。投资者可以通过挂牌合约进行买卖交易，获得投资收益。
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