跨期套利模型的参数优化与回测验证跨期套利是金融衍生品市场中常见的套利策略，其核心逻辑是通过捕捉同一标的资产不同到期日期货合约间的价差偏离实现无风险收益。本文从模型构建、参数优化及回测验证三个维度展开分
期权价格指的是期权合约的价格，即购买或出售一份期权合约所需要支付的费用。期权价格受到多种因素的影响，包括期权合约的执行价格、到期日期、标的资产价格、波动率等。期权价格的测算可以通过各种定价模型来进行，比如Black-Scholes模型等。期权价格的变动反映了市场对未来标的资产价格的预期，也是期权交易者进行投资决策的重要参考。
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