跨期套利模型的参数优化与回测验证跨期套利是金融衍生品市场中常见的套利策略，其核心逻辑是通过捕捉同一标的资产不同到期日期货合约间的价差偏离实现无风险收益。本文从模型构建、参数优化及回测验证三个维度展开分
期货合约通常在合约到期前一个月左右开始进入换月过程。具体来说，一般是在当前合约月份的交易日结束后，下个合约月份的交易日开始交易。在这个过程中，投资者需要注意相关公告和合约规定，及时调整仓位以避免风险。
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