跨期套利模型的参数优化与回测验证跨期套利是金融衍生品市场中常见的套利策略，其核心逻辑是通过捕捉同一标的资产不同到期日期货合约间的价差偏离实现无风险收益。本文从模型构建、参数优化及回测验证三个维度展开分
期货每日无负债是指期货合约在每个交易日结束时都没有任何持仓或负债的情况。这是因为期货交易是基于杠杆交易的，投资者只需要支付相对较小的保证金就可以控制大量的期货合约，因此在每个交易日结束时都会结算多头和空头之间的差额利润或亏损，这样可以将交易风险控制在一个较小的范围内，避免了长期持有期货合约所带来的风险和负债累积的问题。此外，每日无负债的做法也可以促进市场的流动性和交易活跃度，使得交易更加灵活和透明。
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