跨期套利模型的参数优化与回测验证跨期套利是金融衍生品市场中常见的套利策略，其核心逻辑是通过捕捉同一标的资产不同到期日期货合约间的价差偏离实现无风险收益。本文从模型构建、参数优化及回测验证三个维度展开分
期货总手是指某个期货合约的总成交手数。期货合约是标的资产的约定，每个合约对应着一定数量的标的资产。成交手数是指期货合约的买卖双方在一定时间范围内合计发生的交易手数。统计期货总手数可以作为衡量市场热度和交易活跃度的指标，也可以用于分析市场风险和趋势。
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