跨期套利模型的参数优化与回测验证跨期套利是金融衍生品市场中常见的套利策略，其核心逻辑是通过捕捉同一标的资产不同到期日期货合约间的价差偏离实现无风险收益。本文从模型构建、参数优化及回测验证三个维度展开分
白银1712是指白银期货合约的交割月份为2017年12月的合约。在期货市场上，白银1712是一个特定的合约，它规定了在该合约交割月份内必须履约的日期和价格。交易者可以在期货交易所上进行白银1712的交易，根据市场走势进行买卖操作。
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